Nejdřív vyvinuli AI, která jako první na světě dokázala porazit ty nejlepší profesionální hráče pokeru. Pak jejich projekt DeepStack koupil, včetně realizačního týmu, Google. „V něm jsme si ověřili, že dokážeme dělat opravdu velké věci, a tak nás napadlo využít našich zkušeností s vytvářením samoučících herních algoritmů a aplikovat je na algoritmické obchodování na burze,“ říká šéf firmy EquiLibre Martin Schmid. Jeho snem je řídit z Prahy nejlepší „trejdovací“ firmu.
Už během studia na Matfyzu jste se spolužákem a dnes vaším dlouholetým kolegou Matejem Moravčíkem věnovali AI – okolo roku 2015, tedy v době, kdy ještě zdaleka nebyla široce známá. Vytvořili jste tehdy pokerovou AI. Měla za vás online hrát a vyhrávat?
Jasně, to přesně byl náš cíl (smích). Zhruba v prváku nebo druháku na bakaláři jsme si s Matejem řekli, že zkusíme vymyslet programy, se kterými budeme hrát nelegální poker.
Předpokládám, že jste začali být brzy správcům herních platforem podezřelí. Kolik jste dokázali vyhrát, než se na vás přišlo?
Ani nevím, z dnešního pohledu to nebyla žádná sláva, nicméně jsme si vydělali víc než na brigádě. Tehdy jsme ještě neměli takový nástroj, který by dokázal porazit ty nejlepší hráče. Náš program hrál více méně jako průměrní hráči, sem tam porazil ty slabé. Benefitem pro nás bylo, že jsme nemuseli hraním ztrácet čas a věnovali jsme se něčemu jinému – program hrál za nás. Tak jsme si patlali programy, hráli s nimi online, občas na nás přišli, občas na nás nepřišli… Postupně nás ale začaly víc zajímat vědecké aspekty herního oboru. Po magisterském studiu jsme přešli na doktorát, kde jsme se věnovali vývoji umělé inteligence, a nakonec se nám skutečně povedlo vytvořit nástroj, který porazil ty nejlepší lidské pokerové hráče.
Jak se vám to podařilo?
Byli jsme tehdy na stáži na Albertské univerzitě v kanadském Edmontonu a právě tam se nám podařilo dotáhnout náš projekt DeepStack k dokonalosti.
Jakožto technologický milník se v roce 2017 dostala vaše AI na obálku vědeckého magazínu Science a následně váš DeepStack koupil Google DeepMind. Jaké to pro vás stát se součástí takového korporátu?
Bylo to naprosto super. DeepMind je vlastně taková výzkumná organizace Googlu a těch pět let práce v ní nám dalo hrozně moc.
Co bylo tím impulsem úplně se osamostatnit přesunout se k obchodování na burze?
Vždycky jsme si dávali velké výzvy. Nejdříve jsme chtěli porazit nejlepší pokerové hráče. Vybudovali jsme si tím renomé a kontakty. Ověřili jsme si, že je možné dělat velké věci. Říkali jsme si, co dalšího velkého by se dalo s našimi zkušenostmi podniknout a tehdy po pěti letech v Google nás napadlo vybudovat tady v Praze nejlepší „trejdovací“ firmu. Využili jsme toho, v čem jsou naše nástroje dobré – ve vytváření samoučících algoritmů. Došlo nám, že je šlo skvěle aplikovat právě v oblasti trhů a když se to povede, uděláme s tím fakt velkou díru do světa (smích). Byla to pro nás skutečná intelektuální výzva.
Jak to vlastně funguje?
Algoritmické obchodování se využívá poměrně běžně. Jediný rozdíl je v našem případě v tom, že my to chceme dělat „jen“ trochu jinými algoritmy, takovými, které jsme využívali v hrách.
Co je vaším cílem?
Obchodovat s našimi algoritmy na světových burzách. Dneska už to není parta lidí, která se překřikuje s papírky. Burza je vlastně taková obří serverovna, kde má každá obchodující firma svůj počítač, na němž jim běží program, který se snaží automatizovaně vytvářet nákupy a prodeje.
A vy máte na některé z burz svůj počítač?
Přesně tak, na newyorské burze. Je v něm neuronová síť trénovaná podobnými algoritmy jako pro učení pokeru. Liší se prakticky jen tím, že v herních doménách je mnohem míň šumu nebo, jak to říct, nepředvídatelných věcí. Podařilo se nám přitáhnout do Prahy opravdu šikovné lidi například z Kalifornie, Velké Británie, z Amsterodamu a postavit tu špičkový tým.
Vytvářet samoučící programy je nekonečná práce. V jaké jste teď fázi – „sedíte“ tedy na burze v New Yorku a sklízíte ovoce?
Nemohu vám říct všechny detaily. Ale je to tak, že trhy jsou hodně regulované. Bohužel není možné si tady v partě lidí založit start-up a nasadit si počítač s neuronovou sítí na newyorskou burzu. Nicméně už během prvního roku a půl fungování se nám povedlo vybudovat první prototyp naší technologie, kterou jsme následně představili různým firmám, jež na burzách obchodují, a zjišťovali, s kým by se dala uzavřít určitá forma partnerství, díky kterému bychom mohli naše algoritmy nasadit na burzu. Což se nám na začátku roku 2024 povedlo.
Algoritmy jsou tedy takovým vaším produktem, který nabízíte firmám, aby díky němu efektivněji obchodovaly na burze, je to tak?
Spíš bych to popsal jako výměnný obchod, než že bychom jim prodávali produkt. Jejich prostřednictvím pak můžeme naše algoritmy nasadit na burzu.
Co z toho firmy mají?
Například procenta z našeho zisku.
Zmiňoval jste regulaci burzovních trhů. Nemohou algoritmy nebezpečně manipulovat trhem?
Právě proto musíme zvažovat řadu mechanismů, abychom splnili všechny regulační podmínky. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že když algoritmy pracují dobře, zlepšují fungování celého trhu. Proč obchodník na burze vydělává peníze? Buď měl štěstí, jenže tím pádem je jeho zisk jen jednorázový nikoli dlouhodobý. Jediná další možnost, jak může úspěšně vydělávat na burze tedy je, že nějakým způsobem dokáže odstranit neefektivity trhu. Tudíž jde o krok, který se líbí všem. Je spousta firem po světě, které takto fungují a vydělávají na burze velké peníze, přičemž z nich profitují všichni.
Na katedře aplikované matematiky MFF UK vedete předmět Algoritmy moderní teorie her. Vnímáte to tak, že si vychováváte budoucí kolegy a zaměstnance?
Snažím se, aby byli moji studenti a studentky šikovní, publikovali zajímavé články, a i díky tomu se dostali na dobré zahraniční stáže. A ano, dva z mých nynějších kolegů jsou mí bývalí studenti.
Hned po rozhovoru pospícháte učit. Co vám práce na Matfyzu dává?
Rád pracuju s mladými nadšenými a talentovanými lidmi. A takových se skvělým potenciálem je na fakultě spousta. Podle mě je fajn jim pomáhat a taky tím trochu jejich energie získávat zpátky pro sebe (smích).
| Mgr. Martin Schmid, Ph. D. |
| Vystudoval MFF UK. Je jedním z autorů DeepStack – prvního počítačového programu, který porazil profesionální hráče pokeru. Během studia na MFF UK pracoval v IBM. Po stáži na Albertské univerzitě v kanadském Edmontonu a absolvování doktorského studia na Matfyzu pracoval pět let v Google DeepMind. Roku 2022 se přestěhoval do Prahy a spoluzaložil firmu EquiLibre, v níž pracují mimo jiné bývalí výzkumníci DeepMind. Budují samoučící algoritmy (reinforcement learning), které předtím používali v hrách (např. pro poker), ale aplikují je na algoritmické obchodování na burze. |
